Hull Bewegende Gemiddelde Excel

Die verwydering van Lag, vooruitspellingsdata Trading indekse Met die romp bewegende gemiddelde bewegende gemiddeldes gladde data en maak dit makliker om prysbewegings analiseer, maar hulle is geneig om te lag. Herersquos n marktydsberekening stelsel wat die lag verwyder en voorspellings toekomstige data. B houvas Uy amp werk sowel as die mark styg, maar die strategie val uitmekaar wanneer die mark tenks. Ons het 'n tydsberekening model om kapitaal te bewaar in af markte en identifiseer geleenthede in die markte. Is dit moontlik bewegende gemiddeldes is dikwels die beste manier om data spykers uit te skakel, en dié van relatief lang lengtes gladde data sowel. Maar bewegende gemiddeldes 'n groot fout, in die sin dat hulle lang Terugblik tydperke stel lag. Die oplossing is om die bewegende gemiddelde formule verander en verwyder die lag. Deur dit te doen verminder die moontlikheid van die bewegende gemiddelde oordoen die rou data wanneer die voorspelling van die volgende intervalrsquos aktiwiteit en dus die bekendstelling van foute. Herersquos hoe dit gedoen kan word. Die verwydering van die lag 'n nuwe tipe van bewegende gemiddelde wat ontwikkel is deur handelaar Alan Hull poog om hierdie probleem op te los. In hierdie variasie, 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is die opsomming van data monsters gedeel deur die aantal monsters (N). Die Hull bewegende gemiddelde (HMA) accomplishes die smoothing deur gebruik te maak van die geweegde bewegende gemiddelde (WBA) en 'n vierkantswortel van N. Die berekening is dus: Stap deur hierdie formule: Neem die WBG van die laaste N / 2 data en vermenigvuldig dit met 2. Toe trek die WBG van die laaste N data. Nou neem wat waarde en gebruik die vierkantswortel van N. vind dan die WBG van die twee waardes (dit wil sê, die WBG sqrt van N van die onthou waarde). Sedert die vierkantswortel truncates waardes, moet die berekening n N dit is 'n perfekte vierkant soos 4, 9, 16, 25, 49, of 81. Die vergelyking van die SMA en HMA in Figuur 1 met 'n 81-dag gemiddeld ons vind kies dat die HMA is beide glad en reageer op die veranderende data, terwyl die SMA loop agter. Figuur 1: eenvoudige ma teen Hull ma. Hier sien jy 'n vergelyking van die SMA en HMA met behulp van data uit die QQQQ ETF. Die HMA is meer tydige as die SMA. 'N nege-dag gemiddeld getoon met die HMA in blou. hellipContinued in die Desember-uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die kwessie van tegniese ontleding van Voorrade Desember 2010 amp Commodities tydskrif. Alle regte voorbehou. kopie Copyright 2010, tegniese ontleding, Inc. Important wettige inligting oor die e-pos wat jy sal stuur. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos namens jou. Die onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos is gestuur. Mutual Fondse en Mutual Fonds Belegging - Fidelity Investments Gebruik 'n skakel sal 'n nuwe venster oop te maak. Hull Moving Gemiddelde beskrywing Daar is baie verskillende tipes van bewegende gemiddeldes, die mees basiese synde die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). Van al die bewegende gemiddeldes die SMA lags prys die meeste. Die eksponensiële en Geweegde bewegende gemiddeldes is ontwikkel om hierdie vertraging aan te spreek deur die plasing van meer klem op meer onlangse data. Die Hull bewegende gemiddelde (HMA), wat ontwikkel is deur Alan Hull, is 'n baie vinnige en gladde bewegende gemiddelde. Trouens, die HMA elimineer byna lag heeltemal en bestuur te verbeter glad terselfdertyd. Hoe hierdie aanwyser werk 'n langer tydperk HMA kan gebruik word om tendens te identifiseer. As die HMA styg, is die heersende tendens styg, dui dit dalk beter wees om lang posisies te betree. As die HMA val, is die heersende tendens ook val, dui dit dalk beter wees om kort posisies te betree. 'N korter tydperk HMA kan gebruik word vir toelating seine in die rigting van die heersende tendens. 'N Lang inskrywing sein, wanneer die heersende tendens is besig om vind plaas wanneer die HMA opdaag en 'n kort inskrywing sein, wanneer die heersende tendens val, vind plaas wanneer die HMA draai af. Berekening Bereken 'n Geweegde bewegende gemiddelde met tydperk N / 2 en vermenigvuldig dit met 2 Bereken die geweegde bewegende gemiddelde vir tydperk N en aftrek as uit stap 1 Bereken 'n Geweegde bewegende gemiddelde met tydperk sqrt (n) met behulp van die data van stap 2 HMA WBG ( 2WMA (n / 2) WBG (n)), sqrt (n)) Hull Moving Gemiddeld Hull bewegende gemiddelde maak 'n bewegende gemiddelde meer ontvanklik terwyl die handhawing van 'n kurwe gladheid. Die formule vir die berekening van die gemiddelde wisselkoers soos volg: HMAi MA ((2MA (insette, tydperk / 2) 8211 MA (insette, tydperk)), SQRT (tydperk)) waar MA is 'n bewegende gemiddelde en SQRT is vierkantswortel. Die gebruiker kan die insette (naby), tydperk lengte verander en skuif nommer. Dit indicator8217s definisie word verder uitgespreek in die verkorte kode in die onderstaande berekening. Hoe om handel te dryf Die gebruik van die Hull Moving Gemiddeld Hull bewegende gemiddelde is 'n sloerende tendens aanwyser en kan gebruik word in samehang met ander studies. Geen handel seine word bereken. Hoe om toegang in MotiveWave Gaan terug na die boonste menu, kies Studie gtMoving AveragegtHull bewegende gemiddelde of gaan na die top kieslys, kies Voeg Studie. tik in hierdie studie naam totdat jy sien dit in die lys, kliek op die naam studie, kliek OK. Belangrike Disclaimer: Die inligting op hierdie bladsy inligting is streng vir inligting doeleindes en moet nie as advies beskou of werwing om enige sekuriteit te koop of te verkoop. Besoek ons ​​Risiko-Openbaringsverklaring en Performance Disclaimer Verklaring. Berekening // insetprys, gebruiker-gedefinieerde, verstek is naby // metode bewegende gemiddelde (MA), die gebruiker gedefinieerde, verstek is WBG // tydperk gebruiker gedefinieerde, verstek is 20 // verskuiwing gebruiker gedefinieerde, verstek is 0 // wma geweegde bewegende gemiddelde, sqrt vierkantswortel // indeks huidige bar nommer, LOE minder of equalHMA - Hull bewegende gemiddelde HMA - Hull bewegende gemiddelde is geskep deur Allan Hull. Hull bewegende gemiddelde dien hoofsaaklik om die heersende mark neiging identiteitsnommer. In teenstelling met 'n EMO die Hulls bewegende gemiddelde kurwe aansienlik gladder en volg die prysgrafiek baie nader. Dit word veral gebruik vir middel-termyn en langtermyn-handel. HMA konstruksie is baie maklik: - Definieer die HMA tydperk eerste, bv 16 dae. - Die formule lyk soos volg: HMA WMAfloor (Radic (N)) van (2 WMAfloor (N / 2) - WMAn) Bereken WBG uitvoering maak Geweegde bewegende gemiddelde vir die helfte van die gekose periode (WBG 8 in hierdie geval) en verskeie van die resultaat deur 2. Bereken WBG van die basiese tydperk (WBG 16) en subract as uit die eerste stap gedoen (2 WMA8) Bereken die vierkantswortel van die basiese tydperk, dws radic16 4. Bereken WBG 4 van die waarde wat ons gekry het in stap 2 . sien dit Vir verdere inligting oor WBG uitvoering maak Geweegde bewegende gemiddelde. Let wel: As ons kies 'n basiese tydperk, wat vierkantswortel of deel deur nommer 2 isnt 'n integrale getal, Bv 2.5, dan ronde dit af totdat jy 'n heelgetal. Byvoorbeeld, as ons wil HMA kry met die tydperk van 5 dae, dan: in die eerste stap sou ons bereken WMA2 (want 02/05 2.5) in die vierde stap bereken ons WMA2 (omdat radic5 2.24) Allan Hull nie beveel om die handel te baseer op twee HMA kruisings. Hy gebruik die eerste HMA sy ambagte en nog een om hulle te verlaat tik. As jy wil sien die skrywers artikel saam met die HMA in 'n grafiek, kliek hier. Hulls bewegende gemiddelde is in 'n soortgelyke manier as die ADX is, dit wil sê om die heersende mark neiging te identifiseer. As die HMA kurwe styg, dan die heersende tendens is besig om sowel. Dit is beter om 'n paar lang ambagte en gee dan. Indien die HMA kurwe wees val die heersende tendens verslechtering neiging sal wees sodat dit beter sou wees Kort om te gaan. As jy belangstel in 'n dieper studie van hierdie aanwyser is en verkies gereed om oplossings te dien, kan t hy volgende webwerf van belang vir jou wees. Daar kan jy vind en aflaai tegniese ontleding aanwysers in Excel files. Like wat jy pas gelees Digg dit of Tipd dit. Die doel van Finance4Traders is om te help handelaars te begin deur te bring hulle onbevooroordeelde navorsing en idees. Sedert die einde van 2005, het ek die ontwikkeling van handel strategieë op 'n persoonlike basis. Nie al hierdie modelle is geskik vir my, maar ander beleggers of handelaars kan dit nuttig vind. Na alles, mense het verskillende belegging / handel doelwitte en gewoontes. So, Finance4Traders word 'n gerieflike platform om my werk te versprei. (Lees meer oor Finance4Traders) Gebruik asseblief hierdie webwerf in 'n toepaslike en bedagsame wyse. Dit beteken dat jy Finance4Traders moet noem deur ten minste die verskaffing van 'n skakel terug na hierdie site as jy gebeur om enige van ons inhoud te gebruik. Daarbenewens is jy nie toegelaat word om die gebruik van ons inhoud te maak in 'n onwettige wyse. Jy moet ook verstaan ​​dat ons inhoud is voorsien geen waarborg en jy moet onafhanklik ons ​​inhoud voordat vertrou op hulle te verifieer. Moet verwys na die beleid inhoud van die webtuiste beleid en privaatheid tydens die besoek aan hierdie webwerf. 2 kommentaar: Dit lyk of jy uitgelaat die 39.239 van die VBA stelling hierbo 39output (N, 5).Value quotquot amp WMAn amp quot-quot amp WMAj39. Dit moet 39output lees (N, 5).Value quot2quot amp WMAn amp quot-quot amp WMAj39. Jou kode is van groot hulp, dankie. Ek moet sê dat jou webwerf is baie nuttig. Baie geluk Ek is op soek na inligting oor Hull bewegende gemiddelde formules om 'n kode in VBA (Excel) vir toelating seine skryf. Na besig met 'n googlen ek jou kode gevind. Afgesien van hierdie I39ve gevind twee webwerwe met Excel formules wat die HMA formule bou. Van hier: (Ek dink hulle is betroubaar as joune) 1) www. financialwisdomforum. org/gummy-stuff/MA-stuff. htm (moet aflaai) 2) handelaars / Documentation / FEEDbkdocs / 2010/12 / TradingIndexesWithHullMA. xls My doel was om die uitgange van 3 diferent skrywers kontrasteer en dan kyk vir dieselfde resultaat. Ek moet sê dat I39ve spandeer 3 volle dae learnig / vasstelling / interpretasie en uiteindelik het I39ve vandag, want 3 van jy Verschillende resultate. I39m baie verloor. I39m aanmoedig om jou vuis te skryf, want ek doen verkies om die VBA-kode. I39m probeer om 'n strategie buid dat HMA (5) saam met Heikin Ashi in 'n 120 min tyd raam. In jou kode as N5, wat moet k in jou kode Mag wees 2. (omdat die sqrt (5) is 2.33) of mag wees 3 omdat it180s afgerond tot 3 asb ek sal gelukkig en dankbaar wees as jy kan gebruik vir my jou kosbare tyd om uit te vind my fout. Ek sien daarna uit om jou antwoord. Dankie, Josu Izaguirre josugstgmail N. B: Ek is nie Engels, I39m van Baskeland en dit kan nie perfek wees nie, maar ek hoop dit dien jy. Post a Comment 'n handel strategie is baie soortgelyk aan 'n korporatiewe strategie. Gee 'n kritiese studie van jou hulpbronne sal jou help om meer effektief besluite te neem. (Lees verder) 8226 Verstaan ​​tegniese aanwysers tegniese aanwysers is meer as net vergelykings. Goed ontwikkelde aanwysers, wanneer wetenskaplik toegepas, is eintlik gereedskap om te help handelaars onttrek kritieke inligting van finansiële data. (Lees verder) 8226 Hoekom het ek verkies om te gebruik Excel Excel bied data vir jou visueel. Dit maak dit baie makliker vir jou om jou werk te verstaan ​​en tyd te bespaar. (Lees verder)